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ドル・円オプション市場で変動率は連日で低下。リスク警戒感が弱まり、オプション買いが一段と後退した。1カ月物は3週間ぶり、3ヶ月物、6ヶ月物は5月来の低水準となった。

リスクリバーサル(R/R)では円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物 10.41%⇒9.82%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物10.63 %⇒10.43%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.92%⇒10.69% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.96%⇒10.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.46%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.56%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.60%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.64%⇒+1.63% (8年10/27=+10.71%)

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2016/10/21 02:13 未分類 TB(0) CM(0)
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